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2007年10月15日 (月)

続・リスク管理

GBP/JPYは、一進一退でしたが、夕方にかけて円安方向のような感じです。先週のGBP/JPYロングのリミットは240.30にセットしています。ヒットしてくれるかどうか。突き抜けたら、まあそれはそれで。

為替王様は、
資産運用には「相場予測」と「リスク管理」の両輪が必要。
と仰っています。
「相場予測」については、勝つために必要なものですが、これはもう理論と経験を積み上げていくしかありません。
一方で、「リスク管理」は、生き残るための最低限の技術と思います。
ただ、世間ではレバレッジ管理と言っていますが、本当に「レバレッジ」で良いのか? いつかの為替王様のブログへの質問もありましたが、
「常に同じレバレッジでやるのは良いのか?」
為替王様は、それでやると、高いときに買って安いときに売ることになり、運用成績が悪くなるとお答えでした。まさにその通りです。
では何を指標にしよう? となります。

自分としては、「いくら円高になるにしてもここまでだろう」、という水準を決めます。添付のエクセルファイルを参照してください。例えば、USD/JPYは、まさか100円まではと思います。ただし、100円近くにまで円高になると、さらに行きそうな恐怖感があるので、さらに5円下に設定します。現在の相場やポジションなどを入力し、「余剰分」が黒字なら、その水準まで円高になっても生き残れる、というシミュレーションです。
また、余裕があるなら「買い下がり」も可能です。この表では、AUD/JPYを、10円毎に買い下がりとしました。想定したAUD/JPY 80円に達した場合、2枚買い増しており、それでも十分耐えられる、というものです。
因みに、レバレッジも計算されますが、ここ最近の円安で次第に下がっていますが、この際気にしないことにします。想定相場でのレバレッジは、不要と判断して削除しました。

・・・8/11に作ったエクセルファイルと今のを見比べると、「ああ、凄い損害だったんだな・・・」と、ガックリします。しかし、段々スワップが貯まって楽にはなってきています。

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投稿: hanamaru | 2007年10月15日 (月) 19時31分

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